Conosci già bene le scale maggiori e minori?
Se si allora inizia a studiare il sistema modale come ti ha suggerito warmachine.
Il blues è una buona base di partenza. Ascolta qualche pezzo e prova ad improvvisare su qualche base utilizzando la scala blues.

Si, le conosco.Ma come dovrei studiare loro?

Per imparare le scale devi semplicemente suonarle, suonarle, suonarle fino a che non ti verrà tutto automatico.
Le scale maggiori e minori hai detto di conoscerle. Quindi le sai suonare in tutte le tonalità?
Sei si, allora passiamo alle scale sviluppate sul sitema modale.
Partendo dalla scala di Do maggiore, si costruiscono, su ciascuno dei suoi gradi, le seguenti scale:

Do Ionico Do Re Mi Fa Sol La Si
Re Dorico Re Mi Fa Sol La Si Do
Mi Frigio Mi Fa Sol La Si Do Re
Fa Lidio Fa Sol La Si Do Re Mi
Sol Misolidio Sol La Si Do Re Mi Fa
La Eolio La Si Do Re Mi Fa Sol
Si Locrio Si Do Re Mi Fa Sol La

Il discorso di sopra va, naturalmente, sviluppato per ciascuna tonalità.
La scala blues ti è stata già illustrata, inizia da quella poi, piano piano, attacca con il sistema modale.
Alla teoria e all'esercizio, affianca qualche caso pratico. Fai partire un pezzo, suonaci sopra provando ad utilizzare le scale che hai imparato.

Non dovrei postare questo video perchè è stato registrato con un iPhone 4 durante un momento scherzoso tra amici ma è completamente improvvisato sul momento!!!
Ci sono parecchie imprecisioni e sicuramente sono dovute alla grappa Amarone (Bonollo) "degustata" poco prima però spero sia un contributo utile per capire come nasce l'improvvisazione

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